تحلیل‌گران از اندیکاتورهای مختلفی برای شناسایی روند قیمت و پیش‌بینی آن در آینده استفاده می‌کنند. درمیان این اندیکاتورها، استوکاستیک یک شاخص مفید برای بررسی نقاط خریدوفروش بیش‌ازحد به شمار می‌آید. این اندیکاتور به نوسانات قیمت بسیار حساس است و همین حساسیت، سیگنال‌های معاملاتی زیادی صادر می‌کند. این سیگنال‌ها را می‌توان با سایر ابزارها و اندیکاتورها ترکیب کرد تا اعتبارشان تایید شود و بر مبنای آن‌ها وارد معامله شویم. در ادامه روش استفاده از اندیکاتور استوکاستیک و نحوه ترکیب آن با سایر تکنیک‌های معامله‌گری را معرفی می‌کنیم، پس با ما همراه باشید.

معاملات در بازار فارکس و ارزهای دیجیتال تنها بخشی از خدمات مجموعه اوپوفایننس است. این مجموعه همچنین خدمات خریدوفروش کالاها و سهام‌های بین‌المللی را برای مشتریانش فراهم می‌کند. با ثبت‌نام در این بروکر از پلتفرم معاملاتی ویژه آن با امکان سوشال ترید و کپی ترید بهره‌مند شوید.

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

اندیکاتور استوکاستیک (STOCHASTIC) یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهای معاملاتی دنبال‌کننده روند است. این شاخص می‌تواند به معامله‌گران در درک پویایی روند قیمت و بهبود خواندن نمودار آن‌ها کمک کند. اندیکاتور استوکاستیک از نوع اوسیلاتور است. اوسیلاتورها نسبت به سایر اندیکاتورها، حساسیت بیشتری به حرکت قیمت دارند و به‌همین‌دلیل کمتر دچار عقب‌ماندگی از قیمت می‌شوند. به‌این شاخص‌ها نوسان‌گر نیز می‌گویند، زیرا نوسانات قیمت روی آن‌ها بیشتر تاثیر می‌گذارد. 

جورج لین (George Lane)، توسعه‌دهنده این اندیکاتور می‌گوید: «استوکاستیک حرکت قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. اگر موشکی را درحال بالارفتن در هوا تجسم کنید، قبل از این‌که بتواند پایین بیاید، باید سرعتش کم شود. همیشه قبل از قیمت، حرکت تغییر جهت می‌دهد». لین عقیده داشت که حرکات قیمت در نمودار قابل پیش‌بینی است. او یک سری نوسانات یا حرکات کوچک را سرآغاز روندهای بزرگ می‌دانست و برهمین اساس شاخص استوکاستیک را با حساسیت بالا برای نوسانات ساخت. حالا این شاخص کوچک‌ترین تغییرات قیمت را نشان می‌دهد تا بتوانید قبل از تغییر روند آن را در نمودار ببینید و برای آن آماده شوید.

اندیکاتور استوکاستیک به ما چه می‌گوید؟

اندیکاتور STOCHASTIC اطلاعاتی مهی در مورد حرکت و قدرت روند به ما می‌دهد. این اندیکاتور حرکات قیمت را تجزیه و تحلیل می‌کند و به ما می‌گوید که قیمت چقدر سریع و با چه‌شدتی احتمالا حرکت می‌کند. شاخص استوکاستیک اطلاعات مهم قیمتی را توسط دو خط زرد و آبی به ما نشان می‌دهد. این دو خط از فرمول زیر پیروی می‌کنند.

این فرمول حساسیت بالایی نسبت به نوسانات قیمتی از خود نشان می‌دهد و توسط ضریب آهستگی قابل افزایش یا کاهش است. %K قیمت فعلی برای هر دوره را در نمودار نشان می‌دهد که خط آبی است. خط زرد (%D) با محاسبه طول سه دوره %K، نسبت به قیمت فعلی حساسیت کمتری دارد و همین باعث شده تا کمی هموارتر نسبت به نمودار قیمت فعلی حرکت کند. نوسان‌گر تصادفی (استوکاستیک) محدوده قیمت را از بالاترین تا پایین‌ترین در یک بازه زمانی یا کندل‌های قیمتی مشخص می‌کند. تنظیمات پیش‌فرض برای این محاسبه، کندل‌های 14 دوره است. این شاخص بالاترین سقف و کم‌ترین کف را در 14 کندل گذشته با نقطه بسته‌شدن فعلی قیمت ارزیابی می کند و در یک کادر جدا نمایش می‌دهد.

فعال‌سازی اندیکاتور استوکاستیک روی نمودار

برای استفاده از اندیکاتور استوکاستیک روی نمودار، کافی است تا کلمه Stochastic را در بخش اندیکاتورها جستجو کنید و سپس با کلیک روی آن، در نمودار فعال کنید. با فعال‌کردن این شاخص، یک کادر در زیر چارت اصلی ظاهر می‌شود که یک محدوده مشخص‌شده با سه خط‌چین است که دو خط زرد و آبی در آن نوسان دارند. خط‌چین پایینی ناحیه اشباع فروش (20)، خط‌چین میانی ناحیه تعادل (50) و خط‌چین بالایی ناحیه اشباع خرید (80) است. قیمت توسط دو خط در این کانال خط‌چین نوسان می‌کند و به‌پیش می‌رود.

نحوه استفاده از اندیکاتور استوکاستیک در نمودار

اندیکاتور استوکاستیک یا نوسان‌گر تصادفی همراه با قیمت دارایی حرکت می‌کند و رابطه‌ای بین قیمت بسته‌شدن دارایی و محدوده قیمت ایجاد می‌کند. تا به امروز، اسیلاتور تصادفی یکی از پرکاربردترین اوسیلاتورها بوده و برای پیش‌بینی دقیق بازار مورد استفاده است. معامله‌گران اغلب از نوسان‌گر تصادفی برای اهداف زیر استفاده می‌کنند.

معاملات روزانه: برای معاملات روزانه این اندیکاتور بسیار کاربردی است، زیرا با ثبت همه نوسان‌های قیمت فرصت‌های خریدوفروش ایجاد می‌کند. اگر به‌صورت روزانه معامله می‌کنید حتما این اندیکاتور را در ترکیب با سایر ابزارها در استراتژی معاملاتی خود قرار دهید.

تایید خریدوفروش: سیگنال‌های دریافتی از سایر ابزارها را می‌توان توسط استوکاستیک بررسی و تایید یا رد کرد. این سیگنال‌ها به تنهایی کاربرد ندارند و باید توسط ابزارها یا روش‌های مختلف تست شوند. استوکاستیک را می‌توانید با اندیکاتورها و ابزارهای زیادی جهت تایید سیگنال خریدوفروش ترکیب کرد.

شناسایی نقاط خریدوفروش بیش‌ازحد: با استوکاستیک به‌راحتی می‌توان نقاط اشباع خرید و فروش را شناسایی کرد. کافی است قیمت به منطقه بالای 80 یا پایین 20 برود. این نقاط که به نقاط خریدوفروش بیش‌ازحد معروف هستند، اولین هشدار تغییر روند را به معامله‌گر می‌دهند.

تشخیص واگرایی: مهم‌ترین استفاده از اوسیلاتور استوکاستیک، شناسایی واگرایی است. واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که روند قیمت با اوسیلاتور استوکاستیک در یک جهت حرکت نمی‌کند. در چنین حالتی احتمال یک تغییر روند وجود دارد. معمولا قیمت با حرکت در یک روند مشخص می‌شود. درصورتی که قیمت به سمت بالا حرکت کند اما قدرت کافی برای ادامه مسیر نداشته باشد، واگرایی اتفاق می‌افتد. این واگرایی برای معاملات خلاف جهت روند بسیار کاربرد دارد.

به‌طورکلی، معامله‌گران می‌گویند که یک استوکاستیک بالای 80 نشان می‌دهد که قیمت بیش‌ازحد خرید است و زمانی که Stochastic زیر 20 باشد، قیمت بیش‌ازحد فروش درنظر گرفته می‌شود. معامله‌گران با مشاهده قیمت در مناطق اشباع خریدوفروش، به این نتیجه می‌رسند که در یک بازار اشباع‌شده شانس بیشتری برای معاملات خلاف جهت روند وجود دارد.

اما این دیدگاه اشتباه و بسیار خطرناک است. این اشتباه زمانی پیش می‌آید که نگاه دقیقی به نمودار نداشته باشید. با بررسی نمودار استوکاستیک متوجه می‌شوید که گاهی قیمت در مناطق اشباع حضور دارد اما روی نمودار کندلی، قیمت تقریبا متعادل است. گاها نیز قیمت در خلاف نقاط اشباع حضور دارد. دلیل این اتفاق حساسیت بالای استوکاستیک نسبت به قیمت است که حرکت آن را سریع‌تر‌ ثبت می‌کند.

برای استفاده از اندیکاتور استوکاستیک به‌صورت بهینه در نمودار، بهتر است این اندیکاتور را با سایر تکنیک‌های معامله‌گری ترکیب کنید. برای مثال می‌توانید این شاخص را با ابزارها، الگوها و اندیکاتورهای دیگری ادغام کنید و سیگنال‌های معاملاتی معتبری داشته باشید. در ادامه به‌صورت کامل، همه این روش‌ها را توضیح می‌دهیم.

ترکیب سطح حمایت و مقاومت با اندیکاتور استوکاستیک

سطوح حمایت و مقاومت در فارکس (Support and Resistance Levels) نقاطی از نمودار هستند که قیمت به آن‌ها واکنش نشان می‌دهد. سطوح حمایتی از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری می‌کنند و سطوح مقاومتی جلوی افزایش قیمت را می‌گیرند. قیمت زمانی که به این سطوح می‌رسد در اکثر مواقع، روندش عوض می‌شود اما اگر معامله‌گران موافق روند، قوی باشند ممکن است این سطوح شکسته شوند.

برای تایید سیگنال‌های نوسان‌گر استوکاستیک، می‌توانیم از این سطوح استفاده کنیم. اگر به گذشته چارت نگاه کنید، شاهد نقاطی خواهید بود که قیمت بیشترین واکنش را به آن‌ها داشته است. این نقاط اگر در بالای قیمت فعلی باشند، مقاومت و اگر در زیر آن قرار بگیرند، حمایت نامیده می‌شوند. با رسیدن قیمت به منطقه اشباع خرید در اندیکاتور استوکاستیک، اگر قیمت در چارت کندلی، نزدیک سطح مقاومت باشد، به‌احتمال زیاد روند معکوس شود. با این تایید می‌توانید وارد معاملات فروش شوید.

اگر قیمت در نزدیکی منطقه فروش باشد و در نمودار کندلی نیز، قیمت به سطح حمایت نزدیک شود، این یک سیگنال صعودی است که احتمالا قیمت به سمت بالا برمی‌گردد. دراین‌صورت می‌توانید وارد معاملات خرید شوید.

نکته قابل توجه در روش استفاده از اندیکاتور استوکاستیک و سطوح حمایت و مقاومت، این است که به هیچ عنوان تا زمانی که قیمت به سطح مورد نظر نرسیده است وارد معاملات نشوید، زیرا نوسان‌گر استوکاستیک ممکن است مقداری سریع‌تر ناحیه اشباع را نشان دهد اما قیمت در چارت کندلی به این منطقه نرسد.

نکته دوم آن است که مراقب روند باشید. اگر معاملات خود را در جهت روند انجام دهید، میزان موفقیت شما بیشتر است. برای مثال در یک روند صعودی، فقط وارد معاملات خرید شوید و از معاملات فروش امتناع کنید.

ترکیب خطوط روند با اندیکاتور استوکاستیک

خطوط روند (Trend Line)، مسیر حرکت قیمت در یک صعود یا نزول را می‌گویند. خط روند نزولی، سقف‌های قیمتی پایین‌تر را به هم وصل می‌کند. خط روند صعودی، کف‌های قیمتی بالاتر را به یکدیگر وصل می‌کند. به‌عبارتی خط روند صعودی در پایین کندل‌ها و خط روند نزولی در بالای آن‌ها قرار دارد. این خطوط را سطوح داینامیک حمایت و مقاومت نیز می‌نامند. قیمت نسبت به این خطوط واکنش نشان می‌دهد و این واکنش می‌تواند در اندیکاتور استوکاستیک، سیگنال‌های این اوسیلاتور را تایید یا رد کند.

برای استفاده از اندیکاتور استوکاستیک و خطوط روند، ابتدا آن‌ها را در چارت مشخص کنید. خطوط روند صعودی مانند حمایت برای قیمت عمل می‌کنند و خطوط روند نزولی مانند مقاومت برای قیمت عمل می‌کنند. پس مانند سطوح حمایت و مقاومت، هر زمان که قیمت به مقاومت در خط روند نزولی برخورد کرد، با دیدن رسیدن قیمت به منطقه اشباع خرید در شاخص استوکاستیک، وارد معاملات فروش شوید. با برخورد قیمت به خط روند صعودی و مشاهده رسیدن قیمت به ناحیه اشباع فروش در استوکاستیک، به فکر معاملات خرید باشید.

ترکیب الگوهای ادامه‌دهنده و بازگشتی با استوکاستیک

الگوهای کندلی زیادی در تحلیل تکنیکال وجود دارد که به شما در تایید سیگنال‌های اندیکاتور استوکاستیک کمک می‌کند. برای استفاده از اندیکاتور استوکاستیک و الگوهای قیمت بهتر است انواع آن‌ها را بشناسید. مهم‌ترین این الگوها، الگوهای کندلی ادامه دهنده و الگوهای بازگشتی هستند.

از الگوهای ادامه‌دهنده (Continuation Patterns) می‌توان به الگوی مثلث، مستطیل، پرچم و الگوی دسته و فنجان اشاره کرد. این الگوها، سیگنال‌های استوکاستیک را در مناطق اشباع رد می‌کنند، زیرا نشان‌دهنده ادامه روند هستند. از این الگوهای ادامه دهنده برای خروج از معاملات خلاف جهت روند یا ورود به معاملات موافق جهت روند استفاده می‌شود.

از الگوهای بازگشتی (Reversal Patterns) می‌توان به الگوی سرشانه، کف دوقلو و سقف دوقلو، سقف یا کف سه قلو و الگوی وج یا کنج، اشاره کرد. این الگوها، سیگنال‌های نوسان‌گر تصادفی را در مناطق اشباع تایید می‌کنند، زیرا نشان‌دهنده بازگشت یا معکوس‌شدن روند هستند. از این الگوها برای ورود به معاملات خلاف جهت روند یا خروج از معاملات هم مسیر با روند استفاده می‌شود.

ترکیب ابزار فیبوناچی اصلاحی با استوکاستیک

قیمت در مسیر حرکت خود نیاز به اصلاح دارد. این اصلاح قیمت در نمودار به دو دلیل انجام می‌شود. ابتدا فرصتی برای ورود معامله‌گران جدید است. همچنین فرصتی است برای خروج معامله‌گرانی که خلاف روند وارد معامله می‌شوند. نقاط مشخص‌شده در فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement) نشان‌دهنده سطوحی است که قیمت درصورت اصلاح به این نقاط بازمی‌گردد.

همان‌طور که در تصویر می‌بینید، قیمت پس از ریزش به سطوح 0.5 و 0.618 بازگشته است. قیمت پس از لمس این سطوح به مسیر ریزشی خود ادامه می‌دهد. برای استفاده از اندیکاتور استوکاستیک و ابزار فیبوناچی اصلاحی، کافی است سیگنال‌های صادرشده از نوسان‌گر تصادفی را با این ابزار بررسی کنید. اگر قیمت در استوکاستیک، وارد منطقه اشباع خرید شده است و ابزار فیبوناچی نیز قیمت را در ناحیه‌های مهم اصلاحی نشان می‌دهد، می‌توانید وارد معامله فروش شوید. در معاملات خرید نیز برعکس این نظریه عمل کنید و وقتی قیمت وارد منطقه اشباع فروش شد، با ابزار فیبوناچی مناطق اصلاحی را بررسی کنید. اگر قیمت در منطقه اصلاح یک روند صعودی باشد، بهترین نقطه برای خرید است.

ترکیب اندیکاتور میانگین متحرک و استوکاستیک

اندیکاتورهای متفاوتی را می‌توان با اوسیلاتور استوکاستیک ترکیب کرد. یکی از این اندیکاتورهای محبوب، میانگین متحرک (Moving Average) است. این اندیکاتور میانگین قیمت‌های تعداد دوره مشخصی را اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص به‌صورت خط، در روند صعودی پایین کندل‌ها و در روند نزولی بالای آن‌ها قرار می‌گیرد.

برای استفاده از اندیکاتور استوکاستیک و میانگین متحرک ساده، این اندیکاتورها را در نمودار فعال کنید. سپس روند صعودی و نزولی قیمت را با مووینگ اوریج مشخص کنید. حالا در نقاطی که خط میانگین متحرک توسط کندل قدرتمند، رو به بالا می‌شکند و قیمت در اوسیلاتور استوکاستیک، در منطقه اشباع فروش است، احتمال دارد یک معکوس قیمت به سمت بالا داشته باشیم. پس به فکر معاملات خرید باشید. در نقاطی که خط میانگین متحرک توسط یک کندل قوی، به سمت پایین می‌شکند و در استوکاستیک نیز، قیمت در محدوده اشباع خرید است، ممکن است قیمت به سمت پایین بازگردد. به‌همین‌خاطر به دنبال معاملات فروش باشید.

همان‌طورک اوسیلاتور استوکاستیک به‌تنهایی نمی‌تواند معیار معاملات قرار گیرد، اندیکاتور مووینگ اوریج نیز به‌تنهایی برای سیگنال‌گرفتن مناسب نیست. بهتر است از هردوی این اندیکاتورها و ترکیب آن با چند تکنیک دیگر که در بالا گفته شد، برای تایید سیگنال‌های معاملاتی استفاده کنید.

مزایا و معایب استفاده از اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

بزرگترین مزیت استفاده از استوکاستیک این است که به شما در پیش‌بینی تغییر روند قیمت بالقوه کمک می‌کند. این شاخص به شما زمان کافی برای تجزیه و تحلیل بازار و آماده‌شدن برای یک معامله بالقوه می‌دهد زیرا سریع‌تر از خود قیمت، مناطق اشباع را مشخص می‌کند. همچنین استفاده از اندیکاتور استوکاستیک به دلیل سادگی بسیار راحت است.

بزرگترین عیب نوسان‌گر تصادفی این است که استوکاستیک‌ها زمانی که بازار روندی ندارد، عملکرد ضعیفی دارند. این بدان معناست که نوسان‌گر تصادفی در بازارهای بدون روند به تولید سیگنال‌های ضعیف یا اشتباه ادامه می‌دهد. ازآن‌جایی‌که سیگنال‌های غلط باعث خریدوفروش اشتباه می‌شود، خیلی زود حدضرر شما قبل از دستیابی به حدسود لمس می‌شود. اگر هدف شما «خرید یک سهم در پایین و فروش آن در بالا» است، معامله با همه سیگنال‌های استوکاستیک، اغلب به سناریوی شکست منجر می‌شود. باید این سیگنال‌ها را توسط روش‌هایی که در بالا گفته‌شد، فیلتر کنید. 

سخن پایانی

نوسانگر تصادفی قیمت بسته‌شدن خاص یک دارایی را با طیف گسترده‌ای از قیمت‌های بالا و پایین در یک دوره زمانی معین مقایسه می‌کند. استوکاستیک با نشان‌دادن قیمت دارایی در مناطق خریدوفروش بیش‌ازحد کمک می‌کند تا تغییرات روند را به‌راحتی و سریع شناسایی کنید. این شاخص را به‌عنوان یک سیستم هشدار زودهنگام در نظر بگیرید که تنها وظیفه آن شناسایی شرایط خاص بازار است. اگرچه استوکاستیک به‌تنهایی هرگز نمی‌تواند سیگنال‌های مطمئن ارائه کند اما می‌تواند فرصت‌های بالقوه بازار را به شما نشان دهد. در صورت استفاده از اندیکاتور استوکاستیک با سایر ابزارها می‌توانید به میزان قابل توجهی موفقیت معاملات خود را افزایش دهید.

برای داشتن معاملات مطمئن و سریع در بازارهای بین‌المللی از پلتفرم معاملاتی بروکر اوپوفایننس استفاده کنید. این مجموعه علاوه بر امنیت فراوان حساب‌ها، خدمات بی‌نظیری به شما ارائه می‌دهد. امکانات این مجموعه شامل پشتیبانی از معاملات فارکس، کالاها و سهام‌های بین المللی و همچنین خریدوفروش ارزهای دیجیتال می‌شود.